从交易市场中获利的交易者众多，但每个人获利的方式各不相同，有的交易者一把梭哈，要么生要么死。有的交易者凭借运气从市场中获利不少。然而这样的获利方式不可复制，也难以持久。市场中公认的方法是建立一个相对稳定的交易系统，加以运用，以实现稳定盈利的机会。
交易系统是指在交易市场中能够稳定盈利的一套规则，包括交易策略，科学的资金管理和良好的风险控制体系。交易系统是交易员交易思维的物化，能够帮助交易员实现盈利。

交易系统设置的原则

第一，交易系统应该具备完整性和客观性。一个完整的交易系统至少应该包括以下组成部分：分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等子系统。简单地说，一个完整的交易系统，应该包括入市、离市和资金管理等各项条件。
交易系统的客观性有两方面的含义。其一，系统设计的基础应该建立在市场运动的客观规律之上，交易系统不是凭空想象的产物。其二，系统给出的决策信号是确定和唯一的，应该具备可操作性。
第二，交易系统的设置应该符合自身特点。交易系统的设置要剖析自我，客观地评价自己的优势、劣势（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等个人因素，在此基础上开发设计出适合自己的交易系统。

一个完善的交易系统必备的特征

首先，一个交易系统应该表现出稳定性。针对交易系统的收益，需要表现出稳定性，有可能有大起，但决不能有大落，一切可能造成重大损失的交易都不应该存在，哪怕这种可能性微乎其微。
其次，一个交易系统需要去感性化。一个完善的交易系统其交易过程一定是理性的甚至是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥地去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，是去感性化的，因此会很枯燥，但很有效。
最后，一个交易系统往往是越简单越好。交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。

特别需要强调，交易系统要避免坠入“追求完美”的陷阱。每个人对市场都有自己不同的认识和理解，但有一点是毫无疑义的，即：世上不存在100%正确的交易系统。系统的成功率固然重要，但并非唯一重要的因素。 成功率达到90%的系统也会造成重大损失，成功率仅为40%的系统也可以取得良好的收益。